Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference (한국컴퓨터정보학회:학술대회논문집)

Korean Society of Computer Information (한국컴퓨터정보학회)
권호 표지

Study for Exchange rate, Interest, Stock price Using Quasi-Likelihood Estimatorfor

Quasi 우도추정량을 이용한 환율, 금리, 주가지수에 대한 연구

  • Kim, In-Kyu (Division of Computer Information, Woosong Information College)
  • 김인규 (우송정보대학 컴퓨터정보계열)
  • Published : 2012.01.11
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Abstract

본 논문에서는 비선형 시계열 자료를 이용한 Quasi-Score 추정함수를 정의하고 Quasi-Score 추정함수로부터 얻은 추정량의 극한분포를 제시한다. 그리고 금융외환시장의 불확실성을 나타내는 환율, 금리, 주가지수 등의 연관성에 관한 시계열 모형을 수립하고 Quasi 우도추정법을 이용하여 모수추정을 실시한다.

Keywords