• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.157-169
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• 2016

이 논문에서는 비선형 자기회귀 과정을 따르는 오차항을 포함한 회귀모형에서 계수추정법의 비교를 다룬다. 비교를 위해 통상적 최소제곱추정량, 일반화 최소제곱추정량, 모수적 회귀오차 수정법, 비모수적 회귀오차 추정법을 비교하였다. 본 논문에서는 또한 비선형 자기회귀모형의 성질을 전형적인 몇가지 비선형자기회귀 모형을 예를 들어 설명한다. 비교연구의 결과 네 가지 추정량 중에 모든 상황에서 최선인 추정량은 존재하지 않았으나 비모수 회귀오차 수정 방법이 일반적으로 우수한 성능을 보임을 알 수 있다.

• Journal of applied mathematics & informatics
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• 제9권1호
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• pp.289-301
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• 2002

This paper considers the Bayesian analysis of the regression model wish autoregressive errors. The Bayesian approach for finding the order p of autoregressive error is proposed and the proposed method can be simplified by generalized Savage-Dicky density ratio(Verdinelli and Wasser-man, [18]). And the Markov chain Monte Carlo method(Gibbs sample, [7]) is used in order to overcome the difficulty of Bayesian computations. Final1y, several examples are used to illustrate our proposed methodology.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제5권1호
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• pp.55-67
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• 1998

Recent work by Shin and Sarkar (1996) examines model misspecification problems for nonstationary time series. Shin and Sarkar introduce a general regression model with integrated errors and one system of integrated regressors and discuss the limiting distributions of the OLS estimators and the usual OLS statistics such as $\hat{\sigma^2}$t, DW and $R^2$. We analyze three different model misspecification problems through a Monte Carlo study and investigate each model misspecification problem. Our Monte Carlo experiments show that DW and $R^2$ can be in general used as diagnostic tools to detect spurious regression, misspecification of nonstationary autoregressive and polynomial regression models.

• 품질경영학회지
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• 제28권2호
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• pp.57-69
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• 2000

This paper discusses the local influence approach to the linear regression models with AR(2) errors. Diagnostics for the linear regression models with AR(2) errors are proposed and developed when simultaneous perturbations of the response vector are allowed- That is, the direction of maximum curvature of local influence analysis is obtained by studying the curvature of a surface associated with the overall discrepancy measure.

• Ocean and Polar Research
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• 제34권2호
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• pp.185-195
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• 2012

This paper focused on forecasting a short-term production of oysters, which have been farmed in Korea, with distinct periodicity of production by year, and different production level by month. To forecast a short-term oyster production, this paper uses monthly data (260 observations) from January 1990 to August 2011, and also adopts several econometrics methods, such as Multiple Regression Analysis Model (MRAM), Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) Model, and Vector Error Correction Model (VECM). As a result, first, the amount of short-term oyster production forecasted by the multiple regression analysis model was 1,337 ton with prediction error of 246 ton. Secondly, the amount of oyster production of the SARIMA I and II models was forecasted as 12,423 ton and 12,442 ton with prediction error of 11,404 ton and 11,423 ton, respectively. Thirdly, the amount of oyster production based on the VECM was estimated as 10,425 ton with prediction errors of 9,406 ton. In conclusion, based on Theil inequality coefficient criterion, short-term prediction of oyster by the VECM exhibited a better fit than ones by the SARIMA I and II models and Multiple Regression Analysis Model.

• 산경연구논집
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• 제8권4호
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• pp.15-21
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• 2017

Purpose - In this work, we examined the causal relationship between credit loans from households (CLH), loan collateralized with housing (LCH) and an interest of certificate of deposit (ICD) among others in South Korea. Furthermore, the optimal forecasts on the underlying model will be obtained and have the potential for applications in the economic field. Research design, data, and methodology - A total of 31 realizations sampled from the 4th quarter in 2008 to the 4th quarter in 2016 was chosen for this research. To achieve the purpose of this study, a regression model with correlated errors was exploited. Furthermore, goodness-of-fit measures was used as tools of optimal model-construction. Results - We found that by applying the regression model with errors component ARMA(1,5) to CLH, the steep and lasting rise can be expected over the next year, with moderate increase of LCH and ICD. Conclusions - Based on 2017-2018 forecasts for CLH, the precipitous and lasting increase can be expected over the next two years, with gradual rise of two major explanatory variables. By affording the assumption that the feedback among variables can exist, we can, in the future, consider more generalized models such as vector autoregressive model and structural equation model, to name a few.

• 응용통계연구
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• 제22권5호
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• pp.1019-1032
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• 2009

도시가스 수요량은 강한 계절성을 보이는 자료이다. 따라서 도시가스 수요량을 예측하기 위한 모형 구축에서 가장 중요한 요인은 계절성이다. 또한, 실제 도시가스 수요량에는 추가적 인 여러 요인들에 의하여 영향을 받을 수 있는데, 온도, 요일효과, 명절효과, 유효일 수, 수용가수 등이 영향 요인들이다. 본 연구에서는 이와 같은 요인들이 도시가스 수요량에 미치는 영향력의 정도를 파악하고 효율적으로 향후 도시가스 수요량 예측을 위한 시계열 모형을 구축하였다. 적용된 모형은 오차항이 자기상관을 따르는 시계열 회귀모형을 이용하였으며 실제 자료를 이용한 예측결과 매우 우수한 예측력을 보였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제27권2호
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• pp.559-564
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• 2016

The Durbin-Watson (DW) test in regression model and the Ljung-Box (LB) test in ARMA (autoregressive moving average) model are typical examples of correlated error tests. The DW test is used for detecting autocorrelation of errors using the residuals from a regression analysis. The LB test is used for specifying the correct ARMA model using the first some sample autocorrelations based on the residuals of a tted ARMA model. In this article, simulations with four data generating processes have been carried out to evaluate their performances as correlated error tests. Our simulations show that the DW test is severely dependent on the assumed AR(1) model but isn't sensitive enough to reject the misspecified model and that the LB test reports lackluster performance in general.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제27권3호
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• pp.701-710
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• 2016

네이버 무선포털 패킷량을 분석하기 위해 2012년 9월 3일부터 2015년 10월 26일까지 조사하였으며, 한번 접속 시 6회 반복 측정하여 2,004개 자료를 수집하였다. 분석방법으로는 자기회귀오차모형을 사용하였으며, 종속변수는 패킷량이며 독립변수는 반복접속 횟수, 접속날짜, 접속시간, 접속요일, 접속월이다. 모형선택 기준은 AIC 기준과 $R^2$기준으로 오차가 AR(36)을 따르는 모형이 선택되었다. 선택 모형으로부터 발견한 점들은 첫째로 날짜가 지남에 따라 평균 0.0752Kbyte 증가하고 있고, 둘째로 첫 번째 접속 시 다운로드되는 패킷량이 평균 156.965Kbye로 재접속 시 다운로드되는 패킷량보다 평균 134.995Kbyte 많으며, 재접속 시 재사용률은 평균 82.76%라고 추정되었다. 셋째로, 시간대별 차이는 없었고, 넷째로 요일별 차이는 모두 유의하게 나타났다. 금요일이 가장 패킷량이 많았으며, 다음은 목요일이었으며, 수요일과 토요일은 비슷하였다. 다음으로 일요일이었으며 월요일이 가장 적었다. 다섯째로 월별 패턴에서는 5월과 8월이 각각 평균 13.98Kbyte, 12.48Kbyte적었으며 그 외 달은 유의한 차이를 보이지 않았다. $R^2$에 의하면 우리의 모형은 실제 데이터 변동의 81.34%를 설명하고 있다. 연구의 한계는 패킷량에 영향을 많이 주는 데이터를 분석하지 못한 점이고 본 연구의 중요성으로 볼 때 다른 무선 포털을 분석 등 지속적인 연구가 요구된다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권6호
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• pp.1141-1148
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• 2013

가정용수의 용도별 사용량은 주거형태, 거주자 생활양식, 주택구조 등의 내부적인 요인과 온도, 날씨, 수도요금 등과 같은 외부요인들의 영향을 받게 된다. 장기적으로는 거주민의 생활양식, 주거형태, 수도관련 시설의 변화에 따라 사용량이 점진적으로 변화하게 되며, 단기적으로는 기온이나 가뭄과 같은 기후조건이나 절수정책과 같은 인위적인 영향에 의해 사용량이 크게 변화하기도 한다. 본 연구에서는 가정에서 사용하고 있는 변기 및 세탁기 용수의 물 사용량 특성을 파악하기 위하여 전국을 대상으로 실측자료를 모니터링하고 각 사용량의 기준이 되는 원단위 (${\ell}pcd$; liter per capita day)를 도출하였으며 향후 가정용수 사용량 예측을 위하여 변기 및 세탁기 용수를 대상으로 오차항이 자기상관을 따르는 시계열 회귀모형을 이용하였다. 분석결과, 자기회귀오차 모형으로 변기 및 세탁기 용수의 사용량을 71% 정도 설명할 수 있다.