한국통계학회:학술대회논문집 (Proceedings of the Korean Statistical Society Conference)

한국통계학회 (The Korean Statistical Society)
권호 표지

공분산 구조를 만족하는 다변량 포아송 확률난수 생성

  • 정형철 (수원대학교 통계정보학과) ;
  • 김대학 (대구가톨릭대학교 정보통계학과) ;
  • 정병철 (서울시립대학교 통계학과)
  • 발행 : 2005.11.04
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초록

본 논문에서는 k개의 포아송 확률변수가 서로 종속 되어 있는 다변량 포아송 분포를 따를 때, 주어진 분산-공분산 행렬 구조를 유지하는 다변량 포아송 확률난수 생성방법에 대해 다루었다. 특히, 확률난수를 생성하기 위해 선형방정식을 푸는 두 가지 수치해석 알고리즘을 제안하였으며, Park 등 (1996)의 다변량 베르누이 확률난수 생성에 활용된 알고리즘과의 연관성을 다루었다.

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